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  • Trabalho de evento-resumo

    Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software (2023)

    Condori, Ritha Rubi Huaysara ; Ehlers, Ricardo Sandes

    Source: Livro de Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidades: ICMC, INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, DISTRIBUIÇÕES (ANÁLISE FUNCIONAL), BOLSA DE VALORES

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CONDORI, Ritha Rubi Huaysara e EHLERS, Ricardo Sandes. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 03 jun. 2024.

    • APA

      Condori, R. R. H., & Ehlers, R. S. (2023). Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • NLM

      Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • Vancouver

      Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

  • Dissertação (Mestrado)

    Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica (2023)

    Condori, Ritha Rubi Huaysara; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CONDORI, Ritha Rubi Huaysara. Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-15062023-145057/. Acesso em: 03 jun. 2024.

    • APA

      Condori, R. R. H. (2023). Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-15062023-145057/

    • NLM

      Condori RRH. Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-15062023-145057/

    • Vancouver

      Condori RRH. Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-15062023-145057/
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