Modeling copulas with Bayesian networks (2021)
- Authors:
- Autor USP: DARWIN JÚNIOR, WILLIAN - EESC
- Unidade: EESC
- Sigla do Departamento: SEL
- Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; APRENDIZADO COMPUTACIONAL; ESTATÍSTICA
- Keywords: cópula; cópula empírica; normalização não-linear; redução amostral
- Language: Inglês
- Abstract: Redes bayesianas vem sendo extensivamente estudadas em Aprendizado de Máquina e há um significativo crescimento no interesse por cópulas na literatura científica além da Estatística, porém ainda é rara a junção desses dois artefatos conceituais. Nossa pesquisa propõe uma abordagem em estágio inicial para combinar esses dois conceitos de modelagem probabilística pela separação do modelo em dois elementos acoplados, as distribuições marginais individuais e uma cópula, reservando a modelagem por redes bayesianas apenas para a parte relativa à cópula e liberando a modelagem das distribuições marginais para ser feita por qualquer estratégia escolhida conforme o 's dados, sem que isso interfira na modelagem das dependências. Nós comparamos duas técnicas para a modelagem das distribuições marginais para o primeiro estágio da modelagem: inferência bayesiana padrão usando Monte Carlo Markov chain (MCMC) e redução amostral ( "sample reducing "). Os resultados mostraram um bom desempenho em ambos os casos no sentido de preservar a mesma tendência para a avaliação de estruturas que apresentada pela abordagem tradicional de redes bayesianas discretas e apontou para a viabilidade de modelar cópulas usando redes bayesianas para amostras com número suficiente de instâncias, que foi uma das premissas dessa pesquisa. Para auxiliar no estágio de análise dos dados, uma aplicação de análise e visualização geral de dados, denominada LPSCopModel, foi desenvolvida para prover uma descrição dasvariáveis e índices de concordância, um ajuste paramétrico de distribuições usando MCMC e um primeiro vislumbre da estrutura de dependências a partir de uma cópula empírica
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2021
- Data da defesa: 23.02.2021
-
ABNT
DARWIN JUNIOR, Willian. Modeling copulas with Bayesian networks. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-23032021-200921/. Acesso em: 23 maio 2024. -
APA
Darwin Junior, W. (2021). Modeling copulas with Bayesian networks (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-23032021-200921/ -
NLM
Darwin Junior W. Modeling copulas with Bayesian networks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-23032021-200921/ -
Vancouver
Darwin Junior W. Modeling copulas with Bayesian networks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-23032021-200921/
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