Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro (2017)
- Authors:
- Autor USP: YAMAMOTO, RUBENS YOSHIO - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SME
- Subjects: POLÍTICA DE PREÇO; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROCESSOS DE DIFUSÃO
- Keywords: Black- Scholes; Black-Scholes; Implied volatility; Opções de ação e índice; Stock and index options; SVI; SVI; Volatilidade implícita
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho tem por objetivo verificar a eficácia do modelo parametrizado SVI (Stochastic Volatility Inspired), apresentando-o como um método alternativo à construção da volatilidade implícita para opções de ações e de índice no mercado brasileiro. Primeiramente, o conceito financeiro de opção e sua teoria de precificação são apresentados, incluindo os modelos de Black-Scholes e Heston, a importância da volatilidade implícita e seu comportamento estocástico e detalhando o funcionamento de cada parâmetro do modelo SVI (Stochastic Volatility Inspired). Um algoritmo é desenvolvido em cima da base teórica, assim como sua implementação computacional. Além disso, são feitos experimentos com dados de mercado reais e seus resultados analisados e comparados com os de publicações anteriores.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2017
- Data da defesa: 30.10.2017
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ABNT
YAMAMOTO, Rubens Yoshio. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/. Acesso em: 24 maio 2024. -
APA
Yamamoto, R. Y. (2017). Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/ -
NLM
Yamamoto RY. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/ -
Vancouver
Yamamoto RY. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/
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