Tese

Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (2005)

• Authors:
  • Santos, Edson Bastos e
  • Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
• Autor USP: SANTOS, EDSON BASTOS E - FEA
• Unidade: FEA
• Sigla do Departamento: EAD
• Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROCESSOS DE DIFUSÃO; PROCESSOS DE POISSON; PROCESSOS DESCONTÍNUOS; PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS; SUBORDINAÇÃO; RISCO; MOVIMENTO BROWNIANO
• Language: Português
• Abstract: O principal objetivo deste estudo é descrever modelos para séries temporais de ativos financeiros que sejam robustos às tradicionais hipóteses: distribuição gaussiana e continuidade. O primeiro capítulo está preocupado em apresentar de uma maneira geral, os conceitos matemáticos mais importantes relacionados a processos estocásticos e difusões. O segundo capítulo trata de processos de incrementos independentes e estacionários, i.e., processos de Lévy, suas trajetórias estocásticas, propriedades distribucionais e, a relação entre processos markovianos e martingales. Alguns resultados apresentados neste capítulo são a estrutura e as propriedades dos processos compostos de Poisson, medida de Lévy, decomposição de Lévy-Itô e representação de Lévy-Khinchin. O terceiro capítulo mostra como construir processos de Lévy por meio de transformações lineares, inclinação da medida de Lévy e subordinação. Uma atenção especial é dada aos processos subordinados, tais como os modelos variância gama, normal gaussiana invertida e hiperbólico generalizado. Neste capítulo também é apresentado um exemplo pragmático com dados brasileiros de estimação de parâmetros por meio do método de máxima verossimilhança. O quarto capítulo é devotado aos modelos multidimensionais e, introduz os conceitos de cópulas ordinárias e de Lévy. Mostra-se que é possível caracterizar a dependência entre os componentes de um processo de Lévy multidimensional por meio da cópula de Lévy. Entre osresultados apresentados estão as generalizações do teorema de Sklar e a família de cópulas de Arquimedes aos processos de Lévy. Este capítulo também apresenta alguns exemplos que utilizam métodos de Monte Carlo, para simular processos de Lévy bidimensionais
• Imprenta:
  • Publisher place: São Paulo
  • Date published: 2005
• Data da defesa: 16.12.2005


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How to cite

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• ABNT

  SANTOS, Edson Bastos e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/. Acesso em: 24 maio 2024.

• APA

  Santos, E. B. e. (2005). Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

• NLM

  Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

• Vancouver

  Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

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